今日3M shibor fixing为2.593%,较昨日上调0.8bps;O/N shibor fixing为1.634%,下调12.7bps。FR007为2.25%,比昨日低15bps;FDR007为1.90%,上了5.61bps。
早上开盘,repo 1y报15.5/14.5,repo 5y开41/40。价格收窄,repo 5y和1y分别率先成交40.5和15。9:30国债期货(T2403)高开高走,利率延续昨日下行之势,repo 1y和5y最低分别到12和38.75 gvn,repo 1x5y spread从26升至27的位置。至中午收盘,repo 1y收在12.25/11.75,repo 5y收在39.25/38.75。
午后开盘,repo 1y报12.5/11.5,repo 5y报39.5/38.5。国债期货下午维持高位红盘震荡最后收涨0.24%,利率继续下探,repo 1y和5y最低一度分别降至11和38 成交。期货收盘后,repo 5y在38.5的位置左右来回,repo 1y回升到11.75 tkn。17:00公布我国11月社融和新增人民币贷款数据,均不及预期。随后repo 5y先下行到38 gvn后再次回到38.5 tkn。截至17:30,repo 1y收在12/11.5,repo 5y收在38.75/38.25。
纵观全日,利率互换市场交投较为活跃。Repo 1y利率上下浮动4bps,收盘较昨日下降3.5bps;repo 5y利率上下波动2.5bps,收盘比昨日下跌逾2bps。Shibor方面,1y成交于42至38.5的位置,5y录得67.5至65.5的成交。
今日消息:
1、【在线博彩平台】 中国央行今日开展2650亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。今日有2400亿元逆回购到期。
2、中国11月社会融资规模增量 24500亿人民币,预期 25950亿人民币,前值 18500亿人民币。
3、中国11月新增人民币贷款 10900亿人民币,预期 13000亿人民币,前值 7384亿人民币。
4、中国11月M2货币供应同比 10%,预期 10%,前值 10.3%。