2023/12/12  FX SWAP 日评

美元/人民币报7.1174，上调（人民币贬值）11点，中国央行今日开展4140亿元7天期逆回购操作，因今日有2100亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放2040亿元

超短期方面：

On 开于-6.75 ，今日成交在-6.85~-6.50。

Tn开于-6.75，反复gvn在-6.79、-6.80，一直在-6.80~-6.70之间反复横跳，午间收于-6.73，下午开于-6.70，gvn在 -6.75后一路涨至-6.35后，尾盘收于-6.39。

Sn开于-6.80，tkn在-6.77~6.79之间，午间收于-6.76，下午tkn在-6.73、-6.67一路上升，最高在-6.59，收于-6.62。

短期方面：

1w开于-47.18，今日成交在-47.30~-47。

2w成交在-94.5。

中长期方面：

1s今日成交在-224~-223。

2s 今日成交在-460~-457。

3s开于-612，上午成交在-反复成交在620~-618之间，下午开盘-619，gvn在-621后一路上涨至-616，尾盘收于 -618。

4s今日成交在-846~-842。

5s今日成交在-1046~-1040。

6s开于-1261.5，上午成交在-1261.5~1261之间，下午开于-1261，gvn在-1261后小幅度上涨，最高至-1255，收于-1258。

9s开于-1920，上午tkn在-1918后上升最高至-1908，午间gvn-1910，下午开tkn在-1915、-1918 后持续在-1920~-1912.5，收于-1910。

1y早间开于-2530，上午一路波动式上涨，最高tkn在-2495后午间有所下落，tkn在午间收于-2505，下午tkn-2506、-2505后持续动荡上涨最高在-2488后临近尾盘下跌至-2500，最后收于-2494。

sprd方面：

2w*1s 成交在-129.5

6s*1y 成交在-1245