今日3M shibor fixing为2.572%,较上个交易日上调0.8bps;O/N shibor fixing为1.755%,上调12.5bps。FR007为2.35%,比上周五高5bps;FDR007为1.8719%,下了17.81bps。
早上开盘,repo 1y报17/15,repo 5y开44/43。价格收窄,repo 5y率先在43 gvn。9:30国债期货(T2403)高开震荡上涨,repo 5y从42.75逐渐降至最低41.75 gvn,repo 1y则在触及15后反弹至最高17 tkn,期间repo 1x5y spread再度走平渐渐降至25的位置。至中午收盘,repo 1y收在16.75/16.5,repo 5y收在42/41.75。
午后开盘,repo 1y报17.5/16.5,repo 5y报42.5/41.75。国债期货下午维持高位红盘震荡最后收涨0.19%,期间repo 5y波动不大,在41.75至42.75的1bp区间内来回;repo 1y则最低在16.75 gvn、最高触及18.25。期货收盘后,市场较为平静,repo 1x5y spread下午继续走低到24.5的位置。截至17:30,repo 1y收在18/17.5,repo 5y收在42.25/41.75。
纵观全日,利率互换市场交投活跃度一般。Repo 1y利率上下浮动约3bps,收盘较上周五上升1bp;repo 5y利率上下波动逾1bp,收盘比上周五下跌近3bps。Shibor方面,1y成交于41至43.25的位置,5y录得71.25至69.75的成交。
今日消息:
【中国央行今日净投放2180亿元】 中国央行今日开展2850亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%,与此前持平。今日有670亿元逆回购到期。